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Moteur de recherche d'offres d'emploi Amundi

Risk Manager Produits Structurés H/F


Détail de l'offre

Informations générales

Entité

Amundi est le premier asset manager européen en termes d'actifs sous gestion, et se classe dans le top 10 mondial [1]. Le Groupe gère 1 476 milliards[2] d'euros et compte six plateformes de gestion principales[3]. Amundi offre à ses clients d'Europe, d'Asie-Pacifique, du Moyen-Orient et des Amériques une large gamme d'expertises et de solutions d'investissement en gestion active, passive et en actifs réels et alternatifs. Les clients d'Amundi ont également accès à une offre complète d'outils et de services. Ayant son siège social à Paris, Amundi est cotée en Bourse depuis novembre 2015.

Grâce à ses capacités de recherche uniques et au talent de près de 4 500 collaborateurs et experts des marchés, basés dans 37 pays, Amundi fournit aux particuliers, aux clientèles institutionnelles et corporate des solutions d'épargne et d'investissement innovantes pour répondre à leurs besoins, objectifs de rendement et profils de risque spécifiques.

[1] Source : IPE « Top 400 asset managers » publié en juin 2018 sur la base des encours sous gestion à décembre 2017
[2] Données Amundi au 31 mars 2019
[3] Plateformes de gestion : Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo  

Référence

2021-53450  

Date de parution

06/07/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Risques / Contrôles permanents

Intitulé du poste

Risk Manager Produits Structurés H/F

Type de contrat

CDI

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Cadre

Missions

Risk manager au sein de l’équipe Risques Produits Structurés et Garantie

L’activité de l’équipe Risques Produits Structurés et Garanties couvre essentiellement les EMTN, les Fonds à Formule, les Fonds répliquant des indices de stratégies de banques d’investissement, les CPPI (fonds gérés en assurance de portefeuille) et les produits d’Actionnariat salarié.

Rapportant au responsable de l’équipe Produits Structurés et Garantis, vous aurez comme missions sur le périmètre qui vous sera confié:

Risk management

- Valider les produits lors de leur création/transformation et les documents relatifs (prospectus, contrats de garantie)

- Analyser les nouvelles stratégies soumises par la Structuration ou la Gestion sur leur équilibre, faisabilité du montage et tous les potentiels sujets de risque.

- Participer à la mise en place et à la revue périodique des stratégies risques

- S’assurer que les règles d’investissement définies en interne aussi bien que les contraintes externes (réglementaire, fiscales, client) sont bien implémentées et respectées

- Organiser et conduire les revues de portefeuilles

- Répondre aux CAC, contrôle dépositaire, entités de contrôles du groupe

- Participer au suivi des risques de contrepartie et émetteur du périmètre garantie

- Produire les divers reportings et tableaux de bord en liaison avec les autres services (compte propre, Amundi Finance, Direction financière …)

Les tâches et missions couvrant les aspects techniques et quantitatifs suivantes pourront être confiées selon les compétences et aptitudes du candidat.

- Valider le choix du modèle de pricing proposé par le Front

- Valider les méthodologies de modèles de données du front (surface de volatilité, stripping de courbes de taux, bucketting...)

- Calculer des scénarios de performances et indicateur de risque PRIIPs

- Analyser et valider les demandes des gérants concernant les écarts de valorisation des OTC complexes

- Maintenir la librairie de Pricing en C++

- Proposer et développer des outils de suivi des risques

 

 

 

 

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, France, Ile-de-France

Ville

  Paris 15e

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Bac + 5 : Ecole d'Ingénieur, de commerce ou université

Niveau d'expérience minimum

6 - 10 ans

Expérience

- Une première expérience sur le même type de fonction ou en lien avec le risk management  
- Bonne maitrise des instruments financiers notamment des OTC.
- Solide compétence en programmation en VBA et idéalement, une expérience en C++ et/ou Python pour la valorisation d’instruments complexes (calcul stochastique, Monte Carlo, différences finies).

Compétences recherchées

- Rigueur
- Autonomie
- Proactivité
- Bon relationnel
- Forte capacité à travailler en équipe

Langues

Anglais lu, écrit et parlé indispensable