Description du service : 

L’équipe Model Validation et Monitoring est l’équipe en charge du suivi du Risque de Modèle. Ses missions sont – entre autres – valider la qualification des modèles qui entrent dans son inventaire, approuver l’appréciation du Risque de Modèle proposée par le propriétaire/développeur du modèle, suivi de la qualité des modèles en production etc.

Missions : 

Le stagiaire travaillera principalement sur un modèle de valorisation des obligations convertibles et contingentes (CoCos). Ce modèle doit se plier aux exigences de l’AMF au sujet des obligations CoCos, à savoir une évaluation indépendante, la gestion spécialisée des risques, ainsi que la modélisation des options complexes intégrées. Il s’agit d’une réfaction du modèle de valorisation des obligations CoCos (modèle hydride crédit-equity) et du calibrage du modèle à partir des données de marché.

Le stagiaire pourrait également intervenir sur d’autres sujets de l’équipe.

Apport du stage : 

Au cours de ce stage, le stagiaire pourrait renforcer ses compétences techniques en codage, notamment en python tout en manipulant des bases de données plus ou moins complexes.

Ce stage lui permettrait aussi d’approfondir ses connaissances en termes de modélisation de facteurs de risques, valorisation et plus généralement du fonctionnement des produit financiers (obligations notamment) dans leur ensemble.

Formation : Ecole de commerce / ingénieur / Université

Spécialisation : Mathématiques avec spécialisation en finance de marché

• Autonomie, esprit d’initiative, capacité à proposer des solutions, à analyser des données.
• De bonnes connaissances sur les instruments financiers (modélisation stochastique), ainsi qu’en Python.

Python : bon niveau