Quantitative Portfolio Manager (m/w/d) – Multi Asset m/w/d

Details des Angebots

Allgemeine Informationen

Einheit

Amundi, der führende europäische Vermögensverwalter und einer der Top 10 Global Player[1], bietet seinen 100 Millionen Kunden – Privatanlegern, Institutionen und Unternehmen – ein umfassendes Angebot an aktiven und passiven Spar- und Anlagelösungen, in herkömmlichen Vermögenswerten oder in Sachwerten. Dieses Angebot
wird durch IT-Tools und -Dienstleistungen ergänzt, um die gesamte Wertschöpfungskette der Geldanlage abzudecken. Amundi, eine Tochtergesellschaft der Crédit Agricole Gruppe, ist
börsennotiert und betreut aktuell ein verwaltetes Vermögen von mehr als 2 300 Milliarden Euro[2].
Mit seinen sechs internationalen Investmentzentren[3], den Researchkapazitäten im finanziellen und nichtfinanziellen Bereich sowie dem langjährigen Bekenntnis zu verantwortungsvollem Investieren ist Amundi einer der wichtigsten Akteure im Asset Management.

Die Kunden von Amundi profitieren von der Expertise und der Beratung von 5.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in 35 Ländern.
Amundi, ein zuverlässiger Partner, der täglich im Interesse seiner Kunden und der Gesellschaft handelt.
  

Kennziffer

2026-113001  

Datum der Veröffentlichung

02.06.2026

Beschreibung der Stelle

Geschäftsfeld

Berufe - Asset Management

Stellenbezeichnung

Quantitative Portfolio Manager (m/w/d) – Multi Asset m/w/d

Vertragsart

Unbefristeter Vertrag

Geplantes Eintrittsdatum

01.07.2026

Führungsposition

Nein

Aufgaben

  • Verwaltung von Multi-Asset-Portfolios (Aktien, Anleihen, FX, Rohstoffe und Derivate) mittels quantitativer und systematischer Anlageprozesse
  • Beobachtung von internationalen Kapitalmärkten nach fundamentalen, technischen und quantitativen Gesichtspunkten
  • Entwicklung und Weiterentwicklung von Modellen für Asset Allocation, Signalgenerierung, Portfolioaufbau und Risikomanagement
  • Präsentation von Anlageansichten und Portfolio-Positionierung gegenüber internen Stakeholdern sowie externen Kunden, Investoren und Beratern
  • Enge Zusammenarbeit mit den lokalen und globalen Research-, Trading-, Risiko- und Produktteams
  • Überwachung der verantworteten Portfolios auf Einhaltung gesetzlicher Richtlinien und Richtlinien gemäß BVB/KVG
  • Analyse der Portfolio-Attribution und Identifikation von Performance- und Risikoquellen
  • Einsatz und Weiterentwicklung von KI-Lösungen zur Steigerung von Effizienz und Prozessqualität

Einsatzort der Stelle

Standort der Stelle

Europa, Deutschland

Stadt

  Munich

Telearbeit

hybrid

Qualifikation

Mindest-Ausbildungsniveau

Bachelor-Abschluss oder gleichwertig

Akademische Ausbildung / Spezialisierung

  • Abschluss in BWL oder VWL mit quantitativem Schwerpunkt, Finanzmathematik, Statistik, Mathematik, Ingenieurwesen oder Wirtschaftsingenieurwesen

Mindest-Erfahrungsgrad

3-5 Jahre

Erfahrung

  • 3-5 Jahre Berufserfahrung im Bereich Multi-Asset und im Aufbau von Cross-Asset-Portfolios; alternativ fundierter Hintergrund in Corporate Credit, Fixed Income oder FX

Erforderliche Kompetenzen

  • Solides Verständnis von Risikomodellen, Optimierungstechniken und Performance-Attribution
  • Programmierkenntnisse in Python, R, MATLAB oder vergleichbaren Tools
  • Kenntnisse über Finanzmärkte, Instrumente und Derivate
  • Kenntnisse im Bereich KI und Interesse, diese im Investmentprozess einzusetzen
  • Starke analytische Fähigkeiten und strukturierte Arbeitsweise
  • Kommunikationsstark – sowohl intern im Team als auch extern gegenüber Kunden
  • Fähigkeit, in einem dynamischen Umfeld eigenverantwortlich zu arbeiten
  • Fließende Deutsch- und Englischkenntnisse