Informations générales
Entité
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3].
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.
[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022
Référence
2022-70592
Date de parution
08/03/2023
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Ingénieur Quantitatif / Analyste Quantitatif H/F
Type de contrat
CDI
Date prévue de prise de fonction
01/09/2022
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Cadre
Missions
Au sein du pôle Métier Structurés, l’équipe d’Ingénierie Quantitative a pour mission de concevoir et implémenter les modèles de valorisation de produits dérivés complexes, et de réaliser toutes les études quantitatives dont les équipes du pôle ont besoin. Le périmètre fonctionnel couvre toutes les classes d’actifs (Actions, Taux, FX, Crédit, Inflation et produits Hybrides) avec toutefois une importance particulière pour les « dérivés Actions et Taux ».
Le poste à pourvoir :
Au sein de cette équipe, le/la titulaire sera amené(e) à intervenir en particulier sur :
- la valorisation du book de dérivés complexes et analyse des écarts de prix en relation avec la gestion et la structuration.
- le maintien en condition opérationnelle et amélioration de la librairie interne de pricing (C++).
- Veille scientifique et technique en matière de pratiques de marché de valorisation des dérivés OTC.
- l’analyse de risque et le « pricing » des nouveaux produits.
- le contrôle qualité et de cohérence des données de marchés utilisées dans les outils de valorisation.
- la réalisation d’études quantitatives pour le compte des équipes de structurations (Analyse, Backtesting et Forward-Testing de stratégies d’investissement ) .
- la contribution dans la déclinaison opérationnelle des réglementations : EMIR, PRIIPS, réglementation prudentielle liée à l'activé dérivés.
Le/La titulaire du poste mènera à bien ces différentes missions en relation notamment avec les équipes de contrôle des risques.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France
Ville
PARIS 15ème
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
- Université / école d'ingénieur complétée d’un Master M2.
Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans
Expérience
- Expérience prouvée dans le pricing des dérivés Actions et/ou Taux.
Compétences recherchées
- Solides compétences en mathématiques financières (calculs stochastiques, modèles de diffusion, calibration de modèles de diffusion) , statistiques et méthodes numériques (EDP et MC).
- Capacité d'analyse et de synthèse, rigueur, implication, capacité d'initiative, autonomie, réactivité.
- Capacité d'adaptation, de communication et de travail en équipe.
- Grande rigueur et une aptitude à faire face à un rythme de travail soutenu.
- Orienté résultats.
Outils informatiques
- Maitrise du C++ et VBA (Matlab ou Python est un plus).
Langues
Maîtrise de l'anglais (écrit et oral).
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