Informations générales
Entité
BFT Investment Managers redonne un sens au rendement grâce à l'engagement de tous ses collaborateurs au service de ses clients. Depuis plus de 30 ans, la performance de nos solutions d'investissement, associée à une gestion rigoureuse des risques, constitue la première de nos missions.
BFT Investment Managers offre une gamme de produits spécialisés sur les principales classes d'actifs, s'articulant autour de la recherche de rendement. Sur l'ensemble de nos fonds, nous intégrons des critères d'investissement socialement responsable et nous bénéficions du label AFNOR dans ce domaine.
Filiale d'Amundi, nous combinons la réactivité d'une entreprise à taille humaine associée à la signature d'un grand groupe, leader européen de l'industrie de l'Asset Management.
Au global, à fin juin 2018, BFT IM gère plus de 29 milliards d'euros d'actifs pour le compte de clients institutionnels et distributeurs et fait partie des dix premières sociétés de gestion sur le marché français des OPCVM.
Pour en savoir plus : http://www.bft-im.fr/
En agissant chaque jour dans l’intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l’inclusion.
Pour en savoir plus sur la politique des Diversités, cliquez ici : https://www.credit-agricole.com/pdfPreview/198689
Référence
2025-95399
Date de parution
07/01/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement
Intitulé du poste
Stage ingénieur quantitatif H/F
Type de contrat
Stage
Durée (en mois)
6
Date prévue de prise de fonction
03/04/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Description du service :
BFT IM filiale du Groupe Amundi, est un gestionnaire spécialisé auprès des investisseurs institutionnels, des entités du groupe Crédit Agricole dont les Caisses régionales, des grandes entreprises et des PME. L’équipe consacrée à la recherche et à la stratégie à laquelle vous serez rattaché est une équipe de 3 personnes dont le spectre d’intervention couvre les problématiques économiques et financières.
Missions :
Dans le cadre de la mise au point de solutions systématiques basées sur une approche quantitative, la recherche a pour mission de se doter de nouveaux outils d’analyse notamment sur la partie actions et dans une plus large mesure pour la gestion « multi-assets ». Ces outils s’appuient sur la littérature académique et l’apprentissage empirique. La mission du stage consiste à réaliser un ensemble de travaux d’extension et d’exploitation du modèle de regime switching interne à BFT :
▪ Extension du modèle HMM (Hidden Markov Model). Il s’agira d’explorer la littérature académique consacrée aux extensions du modèle HMM dans un cadre multi-dimensionnel, aux HMM hiérarchiques, aux HsMM etc., et d’étudier différents algorithmes d’inférence (sous Matlab).
▪ Exploitation des modèles HMM étendus. Il s’agira d’explorer la littérature académique consacrée à l’exploitation d’un modèle HMM à des fins de gestion quantitative d’actifs : classification du régime de marché, allocation optimale multi-asset etc., et en proposer une implémentation (sous Matlab)
▪ Participation à l’élaboration de nouvelles stratégies quantitatives et aux autres projets quantitatifs de l’équipe.
Apport du stage :
Le candidat sera à la fois impliqué dans les réflexions théoriques et opérationnelles touchant le coeur même de nos processus de gestion. Ce stage donnera lieu à une présentation des travaux auprès de la gestion et de la direction générale. Un rapport de stage sous forme de mémoire de recherche devra également être rédigé.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation : Ecole d'ingénieur, Université, Ecole de commerce
Spécialisation : Finance de marché et méthodes quantitatives appliquées
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
Autonomie et forte capacité de travail, aptitude à retranscrire de manière intelligible des résultats complexes, réactivité, rigueur, intérêt pour les marchés et les solutions financières.
Outils informatiques
Langage de programmation orienté calcul numérique.
Langues
Français et anglais (courant)
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