Informations générales
Entité
Premier gérant d'actifs européen parmi les 10 premiers acteurs mondiaux [1], Amundi propose à ses 100 millions de clients - particuliers, institutionnels et entreprises - une gamme complète de solutions d'épargne et d'investissement en gestion active et passive, en actifs traditionnels ou réels.
Ses six plateformes de gestion internationales [2], sa capacité de recherche financière et extra-financière, ainsi que son engagement de longue date dans l'investissement responsable en font un acteur de référence dans le paysage de la gestion d'actifs.
Les clients d'Amundi bénéficient de l'expertise et des conseils de 5 300 professionnels dans 35 pays. Filiale du groupe Crédit Agricole, Amundi est cotée en Bourse et gère aujourd'hui plus de 2 000 milliards d'euros d'encours [3].
Amundi, un partenaire de confiance qui agit chaque jour dans l'intérêt de ses clients et de la société.
[1] Source : IPE « Top 500 Asset Managers » publié en juin 2022 sur la base des encours sous gestion au 31/12/2021
[2] Boston, Dublin, Londres, Milan, Paris et Tokyo
[3] Données Amundi y compris Lyxor au 31/03/2022
En agissant chaque jour dans l'intérêt de la société, nous sommes un groupe engagé en faveur des diversités et de l'inclusion. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Référence
2025-95798
Date de parution
22/01/2025
Description du poste
Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Intitulé du poste
Stage - Analyste des risques quantitatifs H/F
Type de contrat
Stage
Date prévue de prise de fonction
03/04/2025
Poste avec management
Non
Cadre / Non Cadre
Non cadre
Missions
Description du service :
L’équipe Model Validation et Monitoring est l’équipe en charge du suivi du Risque de Modèle. Ses missions sont – entre autres – valider la qualification des modèles qui entrent dans son inventaire, approuver l’appréciation du Risque de Modèle proposée par le propriétaire/développeur du modèle, suivi de la qualité des modèles en production etc.
Missions :
Le stagiaire travaillera principalement sur un modèle de valorisation des obligations convertibles et contingentes (CoCos). Ce modèle doit se plier aux exigences de l’AMF au sujet des obligations CoCos, à savoir une évaluation indépendante, la gestion spécialisée des risques, ainsi que la modélisation des options complexes intégrées. Il s’agit d’une réfaction du modèle de valorisation des obligations CoCos (modèle hydride crédit-equity) et du calibrage du modèle à partir des données de marché.
Le stagiaire pourrait également intervenir sur d’autres sujets de l’équipe.
Apport du stage :
Au cours de ce stage, le stagiaire pourrait renforcer ses compétences techniques en codage, notamment en python tout en manipulant des bases de données plus ou moins complexes.
Ce stage lui permettrait aussi d’approfondir ses connaissances en termes de modélisation de facteurs de risques, valorisation et plus généralement du fonctionnement des produit financiers (obligations notamment) dans leur ensemble.
Localisation du poste
Zone géographique
Europe, France, Ile-de-France, 75 - Paris
Ville
Paris
Critères candidat
Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus
Formation / Spécialisation
Formation : Ecole de commerce / ingénieur / Université
Spécialisation : Mathématiques avec spécialisation en finance de marché
Niveau d'expérience minimum
0 - 2 ans
Compétences recherchées
- Autonomie, esprit d’initiative, capacité à proposer des solutions, à analyser des données.
- De bonnes connaissances sur les instruments financiers (modélisation stochastique), ainsi qu’en Python.
Outils informatiques
Langues
Anglais (niveau opérationnel)
Je me crée un espace candidat
